Wielowartościowa całka stochastyczna względem dwuparametrowego procesu rosnącego i jej własności
mgr Kamil Świątek,
Uniwersytet Zielonogórski
Referat dotyczy określenia wielowartościowej całki stochastycznej dla przewidywalnego i całkowo ograniczonego wielowartościowego procesu stochastycznego względem dwuparametrowego procesu rosnącego.
Ponadto zostaną przedstawione pewne własności tak określonej całki oraz jej zastosowanie do badania wielowartościowego równania stochastycznego na płaszczyźnie.
Bibliografia:
- R. Cairoli and J. B. Walsh, Stochastic integrals in the plane. Acta Math., 134:111–183, 1975.
- M. Kozaryn, M.T. Malinowski, M. Michta and K.L. Świątek, On multivalued stochastic integral equations driven by a Wiener process in the plane. Dynam. Systems Appl., 21:293–318, 2012.
- M.T. Malinowski and M. Michta, Set-valued stochastic integral equations driven by martingales. J. Math. Anal. Appl., 394:30-47, 2012.
- M. Michta and K.L. Świątek, Set-valued stochastic integrals and equations with respect to two-parameter martingales. (wysłane do czasopisma).
